Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/22415
Title: Исследование производных финансовых инструментов хеджирования валютных рисков
Authors: Строганова, И. А.
Issue Date: 2018
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2018. - № 6. – С. 125-134.
Abstract: Исследуются свойства и выявляются особенности производных финансовых инструментов хеджирования валютных рисков. Традиционно выделяют следующие виды производных финансовых инструментов: фьючерсные и форвардные контракты, опционы, СВОПы, а также большую группу новых «продуктов финансовой инженерии», иногда объединяемых под собирательным понятием «гибридные деривативы». При этом считается, что теоретической моделью конструирования и оценки курсовой стоимости производных инструментов является гипотеза эффективного рынка.= Properties and features of derivative financial instruments of hedging of currency risks are investigated. Traditionally, the following types of derivative financial instruments are distinguished: futures and forward contracts, options, SWAPs, as well as a large group of new “financial engineering products”, sometimes combined under the collective term “hybrid derivatives”. It is believed that the theoretical model of construction and evaluation of the exchange rate value of derivatives is the hypothesis of an effective market.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Хеджирование
Производные финансовые инструменты
Форвард
Фьючерс
Опцион
СВОП
Hedging
Derivative financial instruments
Repository
Profitability benchmarks
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/22415
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2018, № 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-134.pdf236.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.