Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/24386
Title: Основные модели ценообразования форвардных обязательств на рынке деривативов
Authors: Масько, Л. В.
Паньков, П. И.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Форвардные обязательства
Условные требования
Форвардная цена
Стоимость дериватива
Forward commitments
Contingent claims
Forward price
Derivative’s value
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2019. - № 6. – С. 18-25
Series/Report no.: Серия D, Экономические и юридические науки;2019. - № 6
Abstract: Рассмотрены модели ценообразования деривативов. Проведен анализ формирования форвардных цен в их взаимосвязи с ценами наличного рынка. Представлено соотношение цены и стоимости форвардного обязательства в различные моменты времени. По результатам исследования разграничены факторы, оказывающие влияние на оценку двух укрупненных групп деривативов – форвардных обязательств и условных требований, что будет способствовать эффективному применению деривативов организациями.= The models of derivatives pricing, as well as the formation of forward prices in their relationship with the spot market were analyzed. The difference between price and value of the forward commitment at different time points is presented in the article. According to the results of the study, the factors, influencing the assessment of two enlarged groups of derivatives – forward commitments and contingent claims, were allocated.
Description: THE MAIN PRICING MODELS OF THE FORWARD COMMITMENTS IN THE DERIVATIVES MARKET L. MASKO, P. PANKOV
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/24386
ISSN: 2070-1632
Appears in Collections:2019, № 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Масько, Паньков_2019-6.pdf225.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.