Основные модели ценообразования форвардных обязательств на рынке деривативов

Abstract

Рассмотрены модели ценообразования деривативов. Проведен анализ формирования форвардных цен в их взаимосвязи с ценами наличного рынка. Представлено соотношение цены и стоимости форвардного обязательства в различные моменты времени. По результатам исследования разграничены факторы, оказывающие влияние на оценку двух укрупненных групп деривативов – форвардных обязательств и условных требований, что будет способствовать эффективному применению деривативов организациями.= The models of derivatives pricing, as well as the formation of forward prices in their relationship with the spot market were analyzed. The difference between price and value of the forward commitment at different time points is presented in the article. According to the results of the study, the factors, influencing the assessment of two enlarged groups of derivatives – forward commitments and contingent claims, were allocated.