Применение авторегрессионной модели дробно-интегрированного скользящего среднего для анализа финансовых временных рядов с длинной памятью

Рогозин, С. В.; Зуёнок, Р. В.; Дубатовская, М. В.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/32294

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Рогозин, С. В.	ru
dc.contributor.author	Зуёнок, Р. В.	ru
dc.contributor.author	Дубатовская, М. В.	ru
dc.date.accessioned	2022-06-14T12:10:12Z	-
dc.date.available	2022-06-14T12:10:12Z	-
dc.date.issued	2022
dc.identifier.citation	Рогозин, С. В. Применение авторегрессионной модели дробно-интегрированного скользящего среднего для анализа финансовых временных рядов с длинной памятью / С. В. Рогозин, Р. В. Зуёнок, М. В. Дубатовская // XX Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям (ЕРУГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2022) : материалы конференции, Новополоцк, 31 мая - 03 июня 2022 г. : в 2 ч. - Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2022. – Ч. 2. - С. 59-61.	ru_RU
dc.identifier.uri	https://elib.psu.by/handle/123456789/32294	-
dc.language.iso	ru	ru
dc.publisher	Полоцкий государственный университет	ru
dc.title	Применение авторегрессионной модели дробно-интегрированного скользящего среднего для анализа финансовых временных рядов с длинной памятью	ru
dc.type	Article	ru
dc.citation.spage	59	ru_RU
dc.citation.epage	61	ru_RU
Appears in Collections:	XX Международная научная конференция по дифференциальным уравнениям «Еругинские чтения-2022». Часть 2

Files in This Item:

File	Size	Format
59-61.pdf	89.31 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item Google Scholar